Mange av dem som sliter med depresjon, sliter også med andre psykiske lidelser. Blant annet rusmisbruk, panikklidelse, tvangslidelse, spiseforstyrrelser (anorexia nervosa og bulimia nervosa) og borderline personlighetsforstyrrelser. I en amerikansk epidemiologisk undersøkelse (NIMH Epidemiologic Catchment Area study) fant man at 75 % av dem som hadde hatt depressiv episode også hadde hatt andre psykiske lidelser (Robins & Regier, 1991). I den omfattende NCS-R undersøkelsen i USA (National Comorbidity Survey Replication study) blant 9090 personer, fant man at 78,5 % av de som hadde hatt klinisk depresjon siste 12 måneder også innfridde kriteriene for annen DSM-IV diagnose (Kessler m.fl., 2003).

Flertallet av disse hadde en sekundær depresjon, det vil si at de har blitt deprimerte etter at de har blitt rammet av andre psykiske plager. Primære depresjoner, hvor det ikke er eller har vært forekomst av andre psykiske lidelser, er mindre utbredt enn sekundære depresjoner. Sekundære depresjoner anses gjerne som mer alvorlige, mer langvarige og vanskeligere å behandle enn primære depresjoner. Forekomsten av rene primære depresjoner har holdt seg noenlunde konstant over lang tid, mens forekomsten av sekundære depresjoner har økt kraftig i befolkningen (NPF, 2002;).

Angst

Særlig utbredt er angstlidelse, som rammer omtrent halvparten av de med depresjon. Ved depresjon er det dermed statistisk mer normalt å ha markerte angstsymptomer i tillegg, enn å ikke ha det. I en omfattende studie med 8098 personer mellom 15 og 54 år (the National Comorbidity Study, USA) , fant forskerne at forekomsten av depresjon blant disse var 9 % i løpet av ett år (Kessler m.fl., 1996). Av disse hadde 58 % angstlidelse i tillegg. 17% hadde generalisert angst, 16 % hadde agorafobi, 24 % hadde enkel fobi, 27 % hadde panikklidelse og 20 % hadde posttraumatisk stresslidelse.

En del av symptomene på angst og depresjon overlapper, noe som ofte kan gjøre det kliniske bildet litt uklart. Særlig når det gjelder generalisert angst og depresjon.

Rusmisbruk

I den samme undersøkelsen fant man at 24 % av de deprimerte hadde utviklet alkoholmisbruk, mens 13 % hadde blitt avhengig av narkotiske stoffer.

Noen personer har særlig stor sårbarhet for å utvikle depresjon. Hos dem kan selv ½ flaske rødvin bidra til depressive symptomer. Enkelte kombinasjoner av medikamenter og rusmidler kan også være skumle. For eksempel kombinasjonen alkohol og benzodiazepiner.

Dystymi

I ovennevnte undersøkelse (Kessler m.fl., 1996). fant man at 7 % av de deprimerte også hadde dystymi, en kronisk lett nedstemthet og tomhetsfølelse, som ikke har tilstrekkelig mange depressive kjennetegn til at diagnosen depresjon blir gitt. Dette omtales ofte som dobbel-depresjon, fordi den episodiske depresjonen kommer i tillegg til de kronisk lette depresjonstrekkene.